Entwicklung und Anwendung statistischer Modelle

In der Grundlagenforschung werden Struktureigenschaften von Zeitreihen (ARCH- und GARCH- Modelle) und generalisierten linearen Modellen untersucht. Die untersuchten Zeitreihen spielen insbesondere bei der Analyse von Finanzdaten und in der Ökonomie eine Rolle. Mit generalisierten linearen Modellen lassen sich u.a. polytome Daten sowie Dispersionsprobleme behandeln. Sie sind sehr flexibel und können auch zufällige Effekte beinhalten oder hierarchisch aufgebaut sein. In Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Institutionen werden Fragestellungen aus der Umweltforschung, Medizin und Biometrie, E-Wirtschaft, Fahrzeug- und Halbleiterindustrie bearbeitet.